livedoor2008年05月24日
メカニカル的発想の矛盾
手数を増やし小さく利食いを入れるか、1回のトレードで、出来るだけ頑張って引っ張る方がよいのか・・正解のない自問自答は、きっと「退場」するまで続くのでしょうね。
手数を増やし小さく・・・は、当然ロスカットが小さくなければいけません。ミニでやる場合ですと、5円取って終わりにする事もありますから、ロスカットも5円か10円という事になります。利食いを我慢し、利益を伸ばす・・ちょっと動きが止まれば5円で利食いを入れていた人が、ある時突然、それを我慢することはまず不可能です。悲しいかな人間には日常に支配されているので、劇的にそれらは変えられません。動きが少しでも止まれば、まず5円で手仕舞いになるはずです。
ロスカットはどうでしょう？ロスカットが小さくないといけないというのは、実はとても曖昧な理由で用いられることが多く、小さきゃなんでもいいの？というものでもありません。エントリーした瞬間には、含み損を抱えるケースが多いことを考えますと、凄く小さなロスカットは、時にはコストだけをいたずらに発生させてしまうことにつながります。5円取って止めるなら、反対に行ったら5円で降りる・・一見立派なルールですが、果たしてそのルールで勝ち続けることが可能でしょうか?答えはNO！ですね。なぜなら、5円でロスカットするならば、勝率は著しく落ちますね。よって頑張って10円取ったとしても、負けが多ければ、コストもかかりますし、それだけでも圧倒的に不利になります。終わってみれば全勝なのが相場ですから、出来上がったチャートを見て、「こことここがこーなって・・・」とやっても机上の論理でしかないわけです。
即ロスカット、即利食いの手法がルールに裏打ちされたとてもメカニカルな手法と考えるならば、ほとんどの場合それは間違いです。あるルールに従ってエントリー・・これはメカニカルです。そして逆に行けばロスカット、思惑通りに行ったら利食い・・あれ？？メカニカルじゃないですか〜(笑)
たしかにここまで読むと、メカニカルにも見えますし、聞こえます。しかし、利食いを同じように5円でしていったら、かなり不利なトレードとなるため、『伸ばせる時は伸ばす』『5円取る時は5円、伸ばす時は伸ばす』こんな感じに普通は考えます。ちょっと考えてみて下さい。5円取る時と伸ばす時を別けて考えるという事が、メカニカルと言えるのか?それに5円のロスカット設定で、迫りくるロスカットラインを背中に、もしもそんなことが出来るとしたら、すでに『なんとなく』が支配するような域に達していないと、とても難しいのですね。つまりメカニカルとは言っても、かなり「裁量」部分に支配されてしまうことになります。そこに最大の矛盾が生じるわけです。
私は分割決済を奨励するわけではありません。全く以ってそのような気はありません。それぞれのスタイルで考えたらいいと思いますが、手数を増やして行く場合こそ、利益確定の「我慢」をしないと結局コストが増大するだけになってしまいます。「やっているうちに上手になる」と考えたとしても、小さく利食って・・・という「日常」はなかなか自分を解放してくれないのですね。もし、そのような手法で行くと決めたならば、一回取ったポジションを、出来る限り引っ張ってみる訓練の方がよいと思います。とにかくストップに引っかかるまでは、ひたすら持ち続ける・・そのような事が出来るようになれば、その間に相場の動きを見ていくうちに、「なんとなく」が支配してくるかもしれませんから。
小さく取ることこそ、支配するのはメカニカルな行動ではなく「裁量」部分が大きいのだと認識しないといけません。小さく取ることは、小さく取って結果勝ち続けることでなければいけないのですから、そのような発想の転換が必要だと思うのです。
メカニカルな発想は言うは易しです。理想には違いないですが、裁量トレードに100%の裁量を排除することは出来ません。だから裁量トレードといいます(笑)システムトレードとは明らかに発想も手法も違います。システムトレードは入口と出口が決まっています。しかし裁量トレードは入口と出口の両方を制しなければいけない以上、どこをどう突っついても、裁量が支配してしまうのです。
次は出来るだけ伸ばす方法といいますか、その訓練方法のヒントなどを書く機会があれば、書いてみようと思っています。
今日は朝はゆっくりでした。最近何かと忙しくて、昨日は4：00帰宅でした。もちろん朝です(笑)途中でラーメンを食べて帰ったのですが、深夜のラーメンはいかんですね。。。決して朝が爽やかに迎えられる事はありません。そろそろそういう食生活にはサヨナラしたいのですが、この食欲は20歳の頃とあまり変わっていないのかもしれません。恐るべし・・・とよく言われます。これは喜んでいい事なのでしょうか？？(笑)メタボ対策しながら頑張ります！
今日も長々お付き合いいただきありがとうございました。明日また何か書けたらと思います。それではよい週末をお過ごしください。
励みにさせていただいております。どうもありがとうございます
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手数を増やし小さく・・・は、当然ロスカットが小さくなければいけません。ミニでやる場合ですと、5円取って終わりにする事もありますから、ロスカットも5円か10円という事になります。利食いを我慢し、利益を伸ばす・・ちょっと動きが止まれば5円で利食いを入れていた人が、ある時突然、それを我慢することはまず不可能です。悲しいかな人間には日常に支配されているので、劇的にそれらは変えられません。動きが少しでも止まれば、まず5円で手仕舞いになるはずです。
ロスカットはどうでしょう？ロスカットが小さくないといけないというのは、実はとても曖昧な理由で用いられることが多く、小さきゃなんでもいいの？というものでもありません。エントリーした瞬間には、含み損を抱えるケースが多いことを考えますと、凄く小さなロスカットは、時にはコストだけをいたずらに発生させてしまうことにつながります。5円取って止めるなら、反対に行ったら5円で降りる・・一見立派なルールですが、果たしてそのルールで勝ち続けることが可能でしょうか?答えはNO！ですね。なぜなら、5円でロスカットするならば、勝率は著しく落ちますね。よって頑張って10円取ったとしても、負けが多ければ、コストもかかりますし、それだけでも圧倒的に不利になります。終わってみれば全勝なのが相場ですから、出来上がったチャートを見て、「こことここがこーなって・・・」とやっても机上の論理でしかないわけです。
即ロスカット、即利食いの手法がルールに裏打ちされたとてもメカニカルな手法と考えるならば、ほとんどの場合それは間違いです。あるルールに従ってエントリー・・これはメカニカルです。そして逆に行けばロスカット、思惑通りに行ったら利食い・・あれ？？メカニカルじゃないですか〜(笑)
たしかにここまで読むと、メカニカルにも見えますし、聞こえます。しかし、利食いを同じように5円でしていったら、かなり不利なトレードとなるため、『伸ばせる時は伸ばす』『5円取る時は5円、伸ばす時は伸ばす』こんな感じに普通は考えます。ちょっと考えてみて下さい。5円取る時と伸ばす時を別けて考えるという事が、メカニカルと言えるのか?それに5円のロスカット設定で、迫りくるロスカットラインを背中に、もしもそんなことが出来るとしたら、すでに『なんとなく』が支配するような域に達していないと、とても難しいのですね。つまりメカニカルとは言っても、かなり「裁量」部分に支配されてしまうことになります。そこに最大の矛盾が生じるわけです。
私は分割決済を奨励するわけではありません。全く以ってそのような気はありません。それぞれのスタイルで考えたらいいと思いますが、手数を増やして行く場合こそ、利益確定の「我慢」をしないと結局コストが増大するだけになってしまいます。「やっているうちに上手になる」と考えたとしても、小さく利食って・・・という「日常」はなかなか自分を解放してくれないのですね。もし、そのような手法で行くと決めたならば、一回取ったポジションを、出来る限り引っ張ってみる訓練の方がよいと思います。とにかくストップに引っかかるまでは、ひたすら持ち続ける・・そのような事が出来るようになれば、その間に相場の動きを見ていくうちに、「なんとなく」が支配してくるかもしれませんから。
小さく取ることこそ、支配するのはメカニカルな行動ではなく「裁量」部分が大きいのだと認識しないといけません。小さく取ることは、小さく取って結果勝ち続けることでなければいけないのですから、そのような発想の転換が必要だと思うのです。
メカニカルな発想は言うは易しです。理想には違いないですが、裁量トレードに100%の裁量を排除することは出来ません。だから裁量トレードといいます(笑)システムトレードとは明らかに発想も手法も違います。システムトレードは入口と出口が決まっています。しかし裁量トレードは入口と出口の両方を制しなければいけない以上、どこをどう突っついても、裁量が支配してしまうのです。
次は出来るだけ伸ばす方法といいますか、その訓練方法のヒントなどを書く機会があれば、書いてみようと思っています。
今日は朝はゆっくりでした。最近何かと忙しくて、昨日は4：00帰宅でした。もちろん朝です(笑)途中でラーメンを食べて帰ったのですが、深夜のラーメンはいかんですね。。。決して朝が爽やかに迎えられる事はありません。そろそろそういう食生活にはサヨナラしたいのですが、この食欲は20歳の頃とあまり変わっていないのかもしれません。恐るべし・・・とよく言われます。これは喜んでいい事なのでしょうか？？(笑)メタボ対策しながら頑張ります！
今日も長々お付き合いいただきありがとうございました。明日また何か書けたらと思います。それではよい週末をお過ごしください。
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